MOVING AVERAGES. Moving médias são uma das mais populares e fáceis de usar ferramentas disponíveis para o analista técnico Eles suavizar uma série de dados e torná-lo mais fácil de detectar tendências, algo que é especialmente útil em mercados voláteis Eles também formam os blocos de construção para muitos Outros indicadores técnicos e sobreposições. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples SMA e a média móvel exponencial EMA. São descritos em mais detalhe abaixo. Média móvel simples SMA. A média móvel simples é formada calculando a média média Preço de um título em um determinado número de períodos Embora seja possível criar médias móveis a partir dos pontos de dados Open, High e Low, a maioria das médias móveis é criada usando o preço de fechamento. Por exemplo, uma SMA de 5 dias é calculada por Adicionando os preços de fechamento para os últimos 5 dias e dividindo o total por 5.O cálculo é repetido para cada barra de preço no gráfico As médias são então unidas para formar um cu liso A linha média móvel Continuando nosso exemplo, se o próximo preço de fechamento na média for 15, então este novo período seria adicionado eo dia mais antigo, que é 10, seria descartado. A nova SMA de 5 dias seria calculada Como segue. Over os últimos 2 dias, o SMA mudou de 12 para 13 Como novos dias são adicionados, os dias velhos serão subtraídos ea média móvel continuará a mover ao longo do tempo Neste exemplo usando os preços de fechamento dia 10 é o primeiro dia Possível calcular uma SMA de 10 dias. À medida que o cálculo continua, o dia mais novo é adicionado eo dia mais antigo é subtraído. A SMA de 10 dias para o dia 11 é calculada adicionando os preços do dia 2 ao dia 11 e dividindo por 10. Processo então move-se sobre ao dia seguinte onde o SMA de 10 dias para o dia 12 é calculado adicionando os preços do dia 3 ao dia 12 e dividindo pela carta acima é um lote que contem a seqüência dos dados na tabela A SMA começa no dia 10 e continua Esta ilustração simples destaca o fato Que todas as médias móveis são indicadores de atraso e será sempre atrás do preço O preço está tendendo para baixo, mas a SMA, que é baseado nos últimos 10 dias de dados, permanece acima do preço Se o preço estava subindo, a SMA seria mais provável Abaixo Como as médias móveis são indicadores de atraso, eles se encaixam na categoria de tendência após os indicadores Quando os preços estão tendendo, as médias móveis funcionam bem No entanto, quando os preços não estão tendendo, as médias móveis podem dar sinais enganosos. Ser especificada de duas maneiras - como uma EMA baseada em percentagem ou como uma EMA baseada em período Uma EMA baseada em percentagem tem uma percentagem como seu único parâmetro enquanto uma EMA baseada em período tem um parâmetro que representa a duração da EMA. A fórmula Para uma média móvel exponencial is. EMA corrente Corrente de preço - EMA prev x Multiplier EMA prev. Para uma EMA com base em percentagem, Multiplicador é igual ao EMA especificado porcentagem Para um EMA período-baseado, Mu Ltiplier é igual a 2 1 N, onde N é o número especificado de periods. For exemplo, um período de 10 EMA s Multiplicador é calculado como this. Improving The Moving Average Crossover System. Por favor, dê uma olhada em um simples cruzamento de média móvel E ver se podemos melhorá-lo Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel, reduzindo o número de whipsaws durante os mercados de limite temida gama Whipsaws ocorrem quando um mercado passa de um modo de tendência para um modo de consolidação Durante este modo de consolidação do sistema Obtém whipsawed de longo a curto criando uma seqüência de negociações perdendo Negócios longos de repente reverter batendo sua parada Igualmente para negociações curtas Esses sinais falsos podem destruir sua curva de equidade Neste artigo eu vou apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de passagem simples média móvel Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e podem fornecer um ótimo ponto de partida para uma tendência seguindo system. Baseline System. Our baseli Ne sistema consistirá de duas médias móveis simples SMA executado em um gráfico diário do Euro futuros Eu estou escolhendo o Euro, porque tem demonstrado sólidas características de tendência em oposição aos mercados de índice de ações que tendem a ser reverter média Se você vai se lembrar, os sinais São gerados quando um gatilho de média móvel mais rápido SMA ou linha de gatilho cruza uma média lenta mais lenta SMA lenta ou linha lenta. Slow SMA 50 período Trigger SMA 3 período. Go Long quando gatilho cruza acima Slow SMA Go Curto quando gatilho cruza sob Slow SMA. Dates Testado em maio de 2001 30 de setembro de 2013 Deslizamento de Comissões 30 deduzido por comércio Número de Contratos 1. Para aqueles que usam TradeStation, o Sistema de Linha de Base foi criado inserindo duas estratégias no gráfico fornecidas por TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. Entrada LE regras eo segundo controla a entrada curta SE regras Você pode ver os campos de entrada contêm o três eo cinqüenta para os dois períodos diferentes Para nossas médias móveis Compre usando estas estratégias fornecidas você pode construir uma estratégia de cruzamento média móvel em segundos sem qualquer codificação skills. Baseline System Equity Curve. These duas regras simples produzir um sistema comercial que é realmente rentável a longo prazo Este é um testemunho As características de tendência do mercado de futuros Euro No entanto, existem períodos de grandes retiradas e longos períodos em que não são criados novos altos de capital É improvável que alguém iria realmente negociar isso com dinheiro real A imagem abaixo mostra um período recente de 2011, quando o Euro Entrou numa fase de consolidação durante os meses de Verão de Junho a Agosto Durante este tempo o nosso Sistema de Linha de Base produziu uma sequência de oito negociações perdedoras consecutivas. Whipsaw Summer 2011.Improvement 1 Delayed Entry. With este método de entrada vamos atrasar a nossa entrada no mercado Depois que a linha de gatilho cruza o SMA lento Então, quando a linha de gatilho cruza o SMA lento não abrimos nossa posição imediatamente W E atraso para várias barras Vamos dizer que esperamos 15 barras após a cruz ocorre Na décima barra após o sinal, vemos se o preço ainda está acima da SMA lento para uma entrada longa e entrar na abertura do 11 º Se o preço está abaixo O nosso SMA lento não abrir uma nova posição Ao fazer isso, eliminamos alguns whipsaws à custa de entrar no comércio mais tarde do que a SMA original cruz A idéia por trás deste método é se um novo mercado em alta está prestes a começar, o preço não deve cair Atrás abaixo da SMA lenta Em suma, é uma outra maneira de medir a quantidade de convicção para a próxima fase de mercado No entanto, vamos manter a saída o mesmo Quando uma cruz EMA ocorre sempre fechar a nossa posição aberta Somente aplicamos o atraso ao abrir Uma nova posição. A curva de equidade com a nossa entrada atrasada realmente move toda a curva de equidade acima da linha zero Menos negócios são tomadas e reduzimos o lucro líquido total A curva de equidade também aparece um pouco menos irregulares implicando uma subida ligeiramente mais suave abaixo Abaixo está Eu Mage mostrando o whipsaw verão período de tempo em 2011 Você vai notar que temos reduzido o número de Whipsaws de oito para zero. Whipsaw Verão 2011. Improvação 2 Trading Bands. Unlike o crossover de média móvel padrão onde a linha de gatilho deve simplesmente atravessar a SMA lento, Nossa linha de gatilho deve agora demonstrar convicção atravessando além da SMA lenta Por exemplo, imagine outra banda acima da SMA lenta que é 1 ATR acima da SMA lenta Para abrir uma nova posição longa, exigimos que a linha de gatilho penetre essa faixa ATR acima A linha lenta Agora imagine outra banda que é um ATR abaixo da SMA Esta banda representa o nosso gatilho curto quando abrimos uma posição curta Esperamos eliminar alguns whipsaws, atrasando a nossa entrada e forçando o mercado para mostrar-nos alguns strength. Some de você pode Já percebemos que o que temos é um canal Keltner Um canal Keltner não é nada mais do que uma média móvel SMA lenta com uma banda superior X número de ATR acima e abaixo da SMA lenta A parte superior a D bandas mais baixas atuam como o gatilho para entrar uma posição longa ou uma posição curta As bandas se adaptar à crescente volatilidade exigindo mais convicção preço para iniciar uma nova posição Igualmente, essas bandas contrato durante menor volatilidade vezes Assim, as regras de entrada e saída são mais Dinâmico a um mercado em mudança que um cruzamento simples da média móvel. O gráfico da equidade não olha demasiado diferente do nosso sistema da linha de base Toda a curva de equidade gasta menos tempo perto da linha zero e há menos comércios Abaixo está o mesmo período que mostra a faixa Sistema reduziu o número de sinais falsos de oito para dois Esta é uma grande melhoria em relação ao Baseline System. Whipsaw Verão 2011. Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original Olhando para a tabela abaixo podemos ver estatísticas de desempenho tais como Como o fator do lucro, os vencedores dos por cento eo lucro líquido do comércio médio todos aumentaram O Keltner produziu as melhores estatísticas globais Nós certamente não temos um tradi Nós conseguimos a nossa missão Nós reduzimos o número de whipsaws com o nosso sistema de entrada atrasada e sistema de entrada de banda Você pode ver isso, olhando para o número de comércios tomados por cada sistema eo percentual ganhando comércios. Você pode tomar esta pesquisa em todos os tipos de direções Aqui duas idéias mais. Com o tempo decadência Mercados alternar entre tendências e não tendências como todos sabemos Muitas vezes você vai notar uma seqüência de whipsaws em um sistema de cruzamento de média móvel logo após uma grande vitória O comércio foi fechado O mercado aparentemente está agora morphing para um mercado de gama limitada e provavelmente irá fazer isso por algum tempo No entanto, como os dias ou semanas desgaste sobre a probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta Assim, talvez possamos reduzir a quantidade de atraso com o passar do tempo Depois O fechamento de um comércio bem sucedido começamos a procurar a próxima cruz com o nosso padrão X bar atraso O mercado permanece intervalo limitado e produz vários sinais falsos ao longo das semanas, mas nosso sistema não faz T tomar quaisquer novos sinais Durante esses sinais falsos nosso contador de atraso é redefinido, mas não vamos sempre reajustá-lo para X Todos os dias ou todas as semanas, reduzimos o nosso atraso X dia por um Fazemos isso porque acreditamos que o tempo passa por uma fuga torna-se mais No entanto, nunca reduzimos X para atingir zero ou menos. Na verdade, talvez nunca desejemos ir muito abaixo de 5 ou mais. Filtro de tendências Em um artigo anterior usei rsRank ou um SMA de 200 períodos como um indicador de tendência para ajudar a determinar O quadro maior para o Euro Em outras palavras, estamos dentro de um mercado de alta ou de baixa Talvez apenas tendo longos comércios durante um mercado em alta ou tendo em operações curtas durante um mercado de urso iria melhorar os resultados Este seria um teste interessante e simples para executar Eu Adoro ouvir os seus resultados. Certifique-se de deixar um comentário abaixo Gostaria de ouvir todas as idéias ou resultados de seu próprio testing. Both os sistemas de linha de base e canal Keltner são direto para criar para que eles não estão incluídos aqui No entanto, a entrada tardia com base sistema É um pouco mais complicado para codificar para que o sistema está disponível aqui para download. About o autor Jeff Swanson. Moving médias simples vs Exponential. In esta rodada de testes que colocamos o Simple SMA, EMA exponencial e Dobro D-EMA exponencial MOV Seus ritmos para identificar qual é o melhor e que características podem ser esperadas como o comprimento de cada média é ajustada. Nós testamos comércios longos e curtos usando dados diários e semanais, levando End of Day EOD e fim de semana EOW sinais com comprimento médio móvel Variando de 5 300 dias ou 60 semanas. Esses testes foram realizados ao longo de um total de 300 anos de dados em 16 diferentes índices globais detalhes aqui. Simple vs Exponential Test Results. Above você pode ver como o retorno anualizado muda com o comprimento de Cada Diário, EOD Moving Average para o Long eo Short lado do mercado O desempenho relativo de cada MA é semelhante quando indo Long e Short, mas os retornos no lado Short foram muito lower. Both a SMA a Nd EMAs spiked em troca em 25 dias e, em seguida, retorna constantemente diminuída como o comprimento das médias aumentou, embora o SMA viu algum desempenho melhorado entre 190 e 250 dias O D-EMA, por outro lado é muito mais rápido e retorna constantemente melhorado como O comprimento da Média Móvel aumentou de 20 para 300 dias Veja os testes sobre a Média Móvel Exponencial Tripla e D-EMA durante períodos mais longos. AQUI. Fiquei surpreso ao ver que cada único Diário, EOD Moving Average no lado Long superou o buy and hold Anualizado de 6 32 durante o período de teste antes de permitir custos de transação e derrapagem No lado Curto no entanto, não uma única média foi capaz de bater o mercado durante o período de teste 5 75 Dias parece ser a zona mais eficaz, com a EMA Provando ser superior à SMA e D-EMA pelo retorno anualizado. Acima você pode ver o desempenho de cada média durante apenas os momentos em que realmente teve uma posição aberta Para a SMA e EMA o r anualizado Enquanto a D-EMA exibe o comportamento oposto até o período mais longo que testou de 300 dias A zona de 5 75 dias ea EMA também produzem os melhores resultados por retorno anualizado durante Como esperado, com um aumento no comprimento de uma média móvel vem um aumento na duração dos comércios que são gerados. Para todas as três classes de Média Móvel testado, a duração das negociações no lado Curto foi muito menor do que Aqueles no lado Longo Isto é provável ser uma função de duas coisas 1 O fato que os mercados globais ganharam uma média de 6 32 anualmente durante o período de teste, 2 Os mercados de Bull tendem a ser personificado por ganhos lentos e constantes e mercados de urso tendem Para ser mais rápido e mais violento. A partir do gráfico acima você também tem uma idéia de quanto mais rápido um D-EMA é Observe como no lado Long, a duração média de um dia 300, EOD D-EMA é semelhante à de Um dia 110, EOD EMA ou um 85 Dia, EOD SMA. Exposição para o mercado aumenta no lado Long e diminui no lado Short como o comprimento de uma média móvel é aumentada No entanto, a quantidade de exposição fornecida pelo D-EMA níveis off com cada média acima de 140 dias de duração. Não existe uma correlação clara entre o tamanho do maior comércio único perdedor eo comprimento de uma média móvel No entanto, o D-EMA sofre constantemente maiores perdas do que o SMA e EMA no lado Long, mas após 90 Dias tende a sofrer perdas menores na Lado curto. Ao longo do tabuleiro, a probabilidade de lucro diminui à medida que a duração de uma média aumenta, mas o D-EMA identifica claramente os negócios mais rentáveis de forma mais consistente do que o SMA ou EMA no lado Long e Short do mercado. Dados EOD vs EOW Signals. Due para o desempenho superior do EMA nos testes anteriores, vamos dar uma olhada em como ele se comporta com dados diários e semanais, tendo EOD e EOW sinais para ver qual combinação é a mais eficaz. Você pode ver, há uma grande diferença entre usar EOD e EOW sinais sobre as médias mais curtas, mas os resultados de dados diários e semanais são muito semelhantes Nota Cada média diária é comparado com o seu equivalente Weekly eg A média de 10 dias é comparado a um 2 Semana média Uma vez que o comprimento de cada média sobe acima de 45 dias os resultados para cada combinação de dados e sinal tornam-se bastante semelhantes e acima de 100 dias de comprimento não há diferença tangível em retorno Os resultados também são semelhantes no Short side EMA Annualized Return Short. Usando sinais EOW em vez de sinais EOD pouco se perde no caminho de retorno, mas uma grande quantidade de ruído é eliminado dos dados. Como resultado, usando EOW sinais há um salto na probabilidade de lucro para cada comércio de quase 50 e A duração média do comércio é duplicada Isso mostra claramente que a tomada de sinais EOW produz negócios muito mais útil em médias acima de 45 dias de duração Os resultados são semelhantes no lado curto EMA Probabilidade de Lucro e T Rade Duração Curta A única desvantagem real de usar sinais EOW vem com um pequeno salto no tamanho das maiores perdas incorridas. Simple vs Exponencial Conclusão. Como uma regra geral, podemos concluir que a média móvel exponencial é superior à média móvel simples E a Média Mínima Exponencial Dupla Deve-se notar entretanto que o D-EMA tem algumas características benéficas tais como uma maior probabilidade de lucro e retornos maiores durante a exposição de mercado no lado longo do market. It também pode ser dito que há muito Pouca diferença entre usar dados diários ou semanais mas usar sinais do fim do dia produzirá melhores resultados em médias mais curtas quando os sinais do fim da semana forem apenas tão eficazes em médias mais longas com o benefício adicionado de um salto 50 na probabilidade do lucro e dobro o comércio Duração. Mais Moving Médio Long. Mais do que simplesmente selecionando a média com os maiores retornos, em busca do melhor que nós olhamos para. Anualizado Return 9.Ave Rage Duração Comercial 29 Dias. Retorno Anualizado Durante Exposição Retorno Anualizado em Nikkei 225 Retorno Anualizado em NASDAQ 12 5,9 474 As médias fizeram o corte final ver planilha e qualquer um deles faria uma ferramenta de negociação eficaz, mas nós selecionamos o Exponencial de 75 dias Moving Average com fim de semana Sinais como o vencedor final, porque também produziu bons retornos no lado curto do market. The 75 dias EMA, EOW Long tem você exposto ao mercado 62 do tempo e produz um comércio médio de 74 dias Em duração com uma probabilidade de lucro comparativamente alta Também teve um bom desempenho tanto no NASDAQ quanto no urso devastado Nikkei 225 No lado Curto, executou respeitável, bem como gerenciar a suportar os períodos de alta, sofrendo apenas perdas limitadas e fazer bons retornos quando o mercado Será sempre difícil para um indicador tão básico como uma média móvel para identificar com êxito negociações no lado curto, durante um período onde o mercado médio avançou 6 32 ann No entanto, combinados, os atributos desta média móvel especial torná-lo bem adequado para uso em conjunto com outros indicadores como parte de um completo sistema de negociação. Best Moving Short Média. O lado curto do mercado é muito diferente dos ciclos longos são mais rápidos E mais volátil para que a média móvel mais adequado para um mercado de urso não é necessariamente o mesmo que mais adequado para um mercado de touro Das 474 médias que testou no lado Curto, em busca do melhor que nós olhamos para. Anualizado Return 0 Duração comercial 5.Average 10 Dias. Retorno Anualizado Durante Exposição 1 8.Reprojecto Anualizado em Nikkei 225 1 5.Retorno Anualizado em NASDAQ 0 5.Probability de Lucro 25,6 474 As médias fizeram o corte final ver planilha e qualquer um deles faria um efetivo Mas nós selecionamos a média movente exponencial de 25 dias com sinais do fim do dia como o vencedor final para comércios curtos porque produziu os mais melhores retornos fora dos finalists. The EMA de 25 dias, short de EOD você tem e Xposed ao mercado 40 do tempo e produz um comércio médio de 12 dias em duração com uma probabilidade de lucro comparativamente alta. Ao ir com uma média muito mais rápida no lado Short do mercado, os lucros em baixa são melhorados, mas isso vem na Despesa de negociação mais ativa No mercado real, mais freqüentemente você troca mais seus custos de transação, escorregamento e tempo necessário para executar os sinais. Vale a pena notar que esta média realizada OK sobre o Nikkei 225, mas didn t produzir resultados excelentes, apesar da Nikkei sofrendo um mercado de urso prolongado durante o período de teste Surpreendentemente, o muito mais longo 75 dias EMA, EOW curto e várias outras médias acima de 45 dias de longo executado melhor do que o 25 Day EMA, EOD Short no Nikkei 225 Isso sugeriria que uma média mais rápida Tem uma melhor chance de ganhar dinheiro no lado Curto durante um mercado de touro, mas uma média mais lenta irá produzir retornos melhores através de um mercado de urso prolongado Stats for bullish trades 25 D Ay EMA, EOD Long. Mais nesta série. We ter conduzido e continuar a realizar testes extensivos sobre uma variedade de indicadores técnicos Veja como eles executam e que se revelam como o melhor no Indicador Técnico Fight for Supremacy. Um sinal de entrada para ir Longo ou sinal de saída para cobrir um curto para cada média testada foi gerado com um fechamento acima dessa média e um sinal de saída ou sinal de entrada para ir curto foi gerado em cada fechar abaixo dessa média móvel Nenhum interesse foi ganho enquanto em dinheiro e não subsídio tem Foram feitos para os custos de transação ou Trânsitos de derrapagem foram testados usando EOD End Of Day e EOW final de semana para ambos os dados diários e semanais Eg dados diários com um sinal EOW exigiria a semana para terminar acima de uma média diária para abrir uma longa ou Fechar um curto período semanal de dados com sinais EOD exigiria o preço diário para fechar acima de uma média semanal para abrir um longo ou fechar um curto e vice-versa. Este foi o retorno médio anualizado dos 16 mercados durante o período de teste. Os dados usados para esses testes estão incluídos na planilha de resultados e mais detalhes sobre nossa metodologia podem ser encontrados aqui. As melhores médias desta tabela foram selecionadas escolhendo os melhores desempenhos após a média dos retornos de todos os quatro testes em cada comprimento médio móvel EOD diário, EOW diário, EOD semanal e EOW semanal Eg Os resultados para um dia 100 eo equivalente 20 semana Moving Average usando ambos os sinais EOD e EOW têm sido média. Sobre o autor Derry Brown. Derry é o fundador da OM3 Ltd, uma empresa de análise qualitativa de ponta da Nova Zelândia Você pode seguir Derry s Research em seu blog ETF HQ Leia mais.
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