Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de troca de reversão média projetada para comprar ou vender títulos depois de um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10 Consideradas muito sobrevendidas Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90 Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso Não é projetada para identificar altos topos ou fundos Antes de olhar Os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis Nós não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que pode ser usado para a direita fora da caixa Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinement. There são quatro Etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento Primeiro, identificar a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo Connors defende a 200 dias de movimento Verage A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de sua SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de seus 200-dia SMA Comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima do 200-dia SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo A 200-dia SMA. Second, escolher um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda Connors descobriu que os retornos foram maiores quando comprar em um RSI mergulha abaixo de 5 que em um mergulho de RSI abaixo de 10 Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, mais altos os retornos em posições longas subseqüentes Para posições curtas, os retornos eram mais altos quando vendendo-short em um RSI surge acima de 95 que em um surge Acima de 90 Em outras palavras, quanto mais curto prazo overbought a segurança, maior o retorno subseqüente em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou venda de curto prazo eo calendário de sua colocação Chartists pode assistir o mercado perto a Fechar e estabelecer uma posição pouco antes do fechar ou estabelecer uma posição sobre o próximo aberto Existem prós e contras para ambas as abordagens Connors defende a abordagem antes de fechar Comprar antes do fechamento significa comerciantes estão à mercê do próximo aberto, Que poderia ser com um fosso Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso Esperando para o aberto dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída Em seu exemplo Usando o SP 500, Connors advogados sair de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas Chartists também deve considerar um Trailing stop ou empregando o SAR parabólico Por vezes, uma forte tendência se apóia e trailing stops irá garantir que uma posição permanece enquanto a tendência se estende. Onde estão as paradas Connors não advoga usando pára Sim, você leu direito Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em grandes Perdas e grandes abatimentos É uma proposta arriscada, mas, novamente, negociação é um jogo arriscado Chartists precisam decidir por si mesmos. Exemplos de tutoriais. O gráfico abaixo mostra o Dow Industrial SPDR DIA com o vermelho SMA de 200 dias, 5 SMA rosa E 2-período RSI Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do 200-dia SMA e RSI 2 se move para 5 ou inferior Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do 200-dia SMA e RSI 2 move para 95 ou superior Havia sete DIA movido mais altamente três de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido rentáveis Dos três sinais bearish, DIA moveu mais baixo somente uma vez 5 DIA movido acima do 200-da SMA após os sinais de baixa em outubro Uma vez acima do 200-dia SMA, 2-período RSI não se move para 5 ou inferior para produzir outro sinal de compra Como um ganho ou perda, que dependeria os níveis utilizados para a parada Perda e perda de lucro. O segundo exemplo mostra Apple AAPL negociação acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco porque AAPL zigzagged inferior De final de fevereiro a meados de junho de 2011 Os segundos cinco sinais fared muito melhor como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após a compra inicial Sinal e, em seguida, rebounded. As com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados A chave é evitar ajuste de curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro Conforme mencionado acima, o RSI 2 Estratégia pode Ser cedo porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal A segurança pode continuar mais alta depois que o RSI 2 pula acima de 95 ou menos depois que o RSI 2 mergulha abaixo de 5 Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de pista que os preços tenham realmente Invertido após RSI 2 atinge seu extremo Isso poderia envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI 2.RSI 2 picos acima de 95 porque os preços estão subindo Estabelecendo uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso Chartists Poderia filtrar esse sinal, esperando que o RSI 2 voltasse abaixo de sua linha central 50 Similarmente, quando uma segurança está negociando acima de seu SMA de 200 dias e RSI 2 se move abaixo de 5, os cartistas podem filtrar esse sinal esperando que o RSI 2 passe acima de 50 Seria sinal de que os preços realmente fizeram algum tipo de curto prazo turno O gráfico acima mostra Google com RSI 2 sinais filtrados com uma cruz da linha central 50 Houve bons sinais e Sinais ruins Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque GOOG estava acima dos 200 dias SMA pelo tempo RSI movido abaixo de 50 Também note que lacunas podem causar estragos nos comércios As falhas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreu durante A estratégia RSI 2 dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência em curso Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebra Esta estratégia se encaixa com a sua filosofia Mesmo que os testes Connors mostra que Pára de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes para desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação Traders poderia sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir um stop stop Similarmente, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições se tornam oversold Tenha em mente que Este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação Use essas idéias para aumentar o seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e ju Dgments Clique aqui para obter um gráfico do SP 500 com RSI 2.Below é o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI 2 Buy Signal. Why RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo. Este artigo Foi originalmente publicado em 2007 e foi baseado em pesquisas envolvendo 7.050.517 negócios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006 Nós aplicamos um filtro de preço e liquidez que exigia que todas as ações fossem preços acima de 5 e tivessem uma média móvel de 100 dias de volume maior De 250.000 ações Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. Consideramos o Índice de Força Relativa RSI como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo e O valor que ele fornece na previsão da direção de curto prazo dos preços das ações Infelizmente, poucas, se houver, destas afirmações são apoiadas por estudos estatísticos Isso é muito surpreendente considerando como popular RSI é como um indicador e como ma Ny comerciantes confiam nele. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo 2-Período RSI Stock Strategy Guidebook Incluído são dezenas de alto desempenho, quantificados totalmente ações variações de estratégia com base em torno de 2-período RSI. Most comerciantes Usamos o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há nenhuma vantagem saindo tão longe. No entanto, ao encurtar o prazo você começa a ver resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos por Usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de chegar à estratégia real, aqui está um pouco de fundo sobre o RSI e como ele é calculado. Índice de Força Relativa. Índice de Força Relativa RSI foi desenvolvido por J Welles Wilder nos anos 70. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque com a magnitude de suas perdas recentes. Mula ver abaixo converte a ação de preço em um número entre 1 e 100 O uso mais comum deste indicador é medir condições de sobrecompra e de sobrevenda colocadas simplesmente, quanto maior o número mais overbought o estoque é, e quanto menor o número mais oversold O estoque é. Como mencionado acima, a configuração mais comum padrão para RSI é de 14 períodos Você pode alterar esta configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos muito facilmente, mas se você não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. Onze milhões de negócios de 1 1 95 para 12 30 10 A tabela abaixo mostra a perda percentual média de ganho de todas as ações durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana de 5 dias Esses números representam o índice de referência Que usamos para comparações. Então, quantificou a sobrecompra e condições de sobrevenda medido pela leitura RSI de 2 períodos sendo acima de 90 overbought e abaixo de 10 oversold Em outras palavras, olhamos para todos os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 a Nd 99, que consideramos overbought e todos os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, que consideramos sobrevendidos. Então comparamos esses resultados com os benchmarks, aqui está o que encontramos. Com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10 superou o benchmark 1 dia 0 08, 2 dias 0 20 e 1 semana mais tarde 0 49. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5 superou significativamente o benchmark 1-dia 0 14, 2 dias 0 32 e 1 semana mais tarde 0 61. O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 superou significativamente o benchmark 1 dia 0 24, 2 dias 0 48, E 1 semana mais tarde 0 75. O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 1 superou significativamente o benchmark 1 dia 0 30, 2 dias 0 62 e 1 semana mais tarde 0 84. Ao analisar estes Resultados, é importante entender que o desempenho melhorou drasticamente cada passo do caminho. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 Eram muito maiores do que aquelas ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isto significa que os comerciantes devem procurar construir estratégias em torno de estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10.O retorno médio de estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos Acima de 90 apresentaram desempenho inferior ao benchmark 2 dias 0 01 e 1 semana mais tarde 0 02. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95 apresentou desempenho inferior ao benchmark e foram negativos 2 dias depois -0 05 e 1- Semana mais tarde -0 05.O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos 1 dia -0 04, 2 dias -0 12 e 1 semana depois -0 14.O retorno médio dos estoques Com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos 1 dia -0 07, 2 dias -0 19 e 1 semana mais tarde -0 21. Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho se deteriorou dramaticamente Cada etapa da maneira Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 98 eram significativamente mais baixos do que aqueles estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos Ng acima de 95, etc. Isso significa que as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitadas. Os comerciantes agressivos podem olhar para construir estratégias de venda curta em torno dessas ações. Como você pode ver, em média, ações com um RSI de 2 períodos abaixo 2 mostra um retorno positivo na próxima semana 0 75 Também mostrado é que, em média, as ações com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na próxima semana E, assim como os outros artigos desta série mostraram, Os resultados podem ser melhorados ainda mais através da filtragem de ações de negociação acima da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com PowerRatings. Chart 1 abaixo é um exemplo de um estoque que recentemente teve um período de 2 RSI leitura abaixo 2.Chart 2 abaixo é um exemplo de um estoque que recentemente teve um 2-período RSI leitura acima de 98.Our pesquisa mostra que o Índice de Força Relativa é realmente um excelente indicador, quando usado corretamente Dizemos quando usado corretamente porque a nossa pesquisa mostra que é possível Para pegar movimentos de curto prazo em stoc Ks usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que ao usar o tradicional RSI de 14 períodos há pouco nenhum valor para este indicador Esta afirmação corta para a própria essência do que TradingMarkets representa que baseamos nossas decisões de negociação em pesquisa quantitativa Esta filosofia Permite-nos avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de recompensa de risco eo que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que estamos apresentando aqui é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, maiores resultados podem ser encontrados por Olhando para leituras de vários dias abaixo de 10, 5 ou 2 E, resultados ainda maiores podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como a compra de um estoque RSI de baixo nível se negocia 1-3 menor intraday Como o tempo passa nós compartilhamos alguns dos Estes resultados da pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador único para os comerciantes swing Saiba como o comércio com êxito com este indicador poderoso com o 2 RSI Período Stock Strategy Guide Clique aqui para encomendar a sua cópia today. Connors 2-Period RSI Update Para 2013.Tem sido cerca de um ano desde que eu tomei um olhar para o muito popular 2 período RSI método de negociação por Larry Connors e Cesar Alvarez Nós todos Sabemos que não há indicadores de magia, mas há um indicador que certamente agiu como mágica ao longo de várias décadas O indicador é o nosso indicador RSI confiável. Overs os últimos anos o sistema de negociação padrão de 2 períodos como definido no livro, Short Term Trading Strategies Esse trabalho, tem sido em uma redução Durante 2011, o mercado experimentou uma queda repentina e sustentada que colocou o sistema em perda tem vindo a recuperar lentamente desde abaixo é um gráfico de equidade representando a curva de equidade do sistema de negociação de comércio do índice SPX de 1983 Você pode Facilmente ver a grande queda em torno do comércio número 120.Here é uma visão de closeup dos últimos 19 comércios, que abrange sobre os últimos cinco anos. As regras de negociação de Larry Connors são muito simples e consistem de longas apenas t Rades Como um lembrete, as regras são as follows. Price deve estar acima de sua média móvel de 200 dias. Comprar em fechar quando RSI cumulativo 2 está abaixo de 5.Exit quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Todos os testes dentro deste Artigo vai usar as seguintes suposições. Começando Equity 100,000.Risk Per Trade 2.000.Número de ações é normalizado com base em um cálculo de 10 dias ATR. Não há stop. The PL de cada comércio não é reinvestido. É o 2- Período RSI indicador perder a sua borda Difícil dizer neste momento Não é como drawdowns não aconteceram antes, mas isso não é realmente o que eu quero explorar Eu quero dar uma olhada no indicador de RSI de dois períodos e ver se nós Pode melhorar o sistema de comércio de base por Larry Connors. Days Depois de abrir um Trade. First vamos dar uma olhada em como o mercado se comporta após uma configuração RSI ocorre Em resumo, o RSI de 2 períodos é projetado para destacar pullbacks forte Comprando em pullbacks em Uma tendência de alta tem sido um método de negociação bem conhecido e eficaz e é a Essência do 2-período RSI sistema comercial Podemos demonstrar isso, observando como o mercado se comporta após um comércio é acionado Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias após a abertura de um comércio que, em seguida, testado X para valores no intervalo De 1 a 30 Em outras palavras, eu quero ver como o mercado se comporta 1-30 dias após a abertura de um comércio O mercado tem uma tendência a subir após o comércio configuração ocorre ou tende a deriva inferior Abaixo está um gráfico de barras que representa Os resultados Cada barra é a PL total com base no número de dias de espera. Clique para ampliar a imagem. Em geral, quanto maior o período de retenção, mais PL é gerado Isso mostra que após o indicador RSI de 2 períodos desencadear um comércio, o mercado Tende a subir nos próximos 30 dias É também importante notar todos os valores produzem resultados positivos Isso mostra robustez neste parâmetro particular. Moving Período de Saída Média. As regras de negociação original por Larry Connors usou uma saída dinâmica baseada em Uma média móvel de 5 dias Uma vez que o preço fechou acima desta média, o comércio foi fechado Eu queria dar uma olhada no período usado para essa média móvel saída Como o gráfico de barras acima, eu testei valores 1-30 para o período usado em A média móvel. clique para a imagem maior. Neste gráfico nós podemos ver o lucro crescente enquanto nós aumentamos o período de média móvel de um a 14 Há um declínio lento após 14 enquanto nós continuamos a nosso valor final de 30 É muito bom ver Que todos os valores produzem resultados positivos Isso mostra a estabilidade através deste parâmetro e método de saída. RSI Threshold. Let s olhar para o valor de limiar usado para determinar se o mercado tem puxado para trás o suficiente para desencadear um longo comércio Mais uma vez, vamos criar um gráfico de barras Como vemos um intervalo de valores de limiar de 1-30.clique para imagens maiores. Vemos valores abaixo de 10 produzir os melhores resultados Mais uma vez, cada valor produz resultados positivos e este é um sinal muito bom. Baseado na informação que nós olhamos Neste artigo, deixe sm Odify Connors regras de negociação Vamos fazer as seguintes alterações. Use um valor de 10 como o RSI threshold. Use uma média móvel de 10 períodos simples como nosso sinal de saída. Below é uma tabela mostrando a diferença entre as regras originais Connors e os Connors modificados Regras. O nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais comércios que é devido ao fato de diminuir o stand sobre o que consideramos um pullback viável Ao aumentar o limite RSI de 5 a 10 configurações mais qualificar como uma entrada válida, assim nós Tomar mais negócios Mas também ganhar mais dinheiro em cada comércio Isto é devido ao nosso período de espera mais tempo, aumentando o nosso período de média móvel de 5 a 10 No final, estamos dispostos a ter mais negócios e manter esses negócios por períodos mais longos Do tempo. Adicionar Parar Loss. Todos os resultados acima não use um valor de stop loss Vamos s adicionar uma perda de 2.000 stop em cada comércio e ver como ele vai mudar os resultados que eu escolhi este valor, porque representa o nosso valor de risco ao dimensionar o número De ações para trad E Observe que estamos apenas arriscando 2 de nossa conta de 100.000 em cada comércio A coluna da extrema direita mantém os resultados com a paragem de 2.000 duras. Este apenas fica melhor e melhor Muitas vezes pára prejudicará um sistema comercial em vários fatores-chave de desempenho, mas não aqui Nossos 2.000 Difícil de parar melhora o sistema em vários fatores de desempenho Ao contrário do sistema de negociação original, esta curva de equidade está produzindo novos highs. Across Markets. Let diferente agora olhar para o desempenho em diferentes mercados eu não vou modificar as regras de negociação em all. click para ampliar. Notice o número de comércios é significativamente mais baixo para os ETFs acima quando comparado com o SPY Isto é devido ao SPY que está ao redor desde 1993 quando estes outros ETFs forem muito mais novos. O indicador do RSI aparece ainda Para ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade dentro dos principais índices de mercado Você pode modificar o limite de trigger e o período de retenção em uma grande faixa de va Lues e ainda produzir resultados comerciais positivos Espero que este artigo lhe dará muitas idéias para explorar por conta própria Outra idéia no que diz respeito aos parâmetros de teste é otimizar independentemente os parâmetros sobre a carteira de mercado ETFs em vez de usar apenas SPX Não há dúvida Em minha mente o indicador de RSI pode ser usado como uma base para um sistema negociando rentável. Obtenha o livro.
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